Calculateur risque/rendement
Trois cours — entrée, stop, objectif — deviennent le ratio offert par l’opération et le taux de réussite qu’elle exige implicitement. Pour positions longues et courtes.
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Les formules risque/rendement
Deux soustractions et une division :
risk = |entry − stop| · reward = |target − entry| · ratio = reward ÷ risk
L’exemple risque $2 (50 → 48) pour une hausse de $6 (50 → 56), soit 3:1. Le chiffre associé est celui souvent négligé : le taux de réussite à l’équilibre, risk ÷ (risk + reward). Il traduit le ratio en hypothèse sur l’avenir : une opération à 3:1 s’équilibre à 25% de réussite. La prendre revient donc à dire : « Je crois que cet objectif est atteint au moins une fois sur quatre. » Formulées à voix haute, certaines opérations paraissent moins ingénieuses.
Les deux outils sont conçus pour aller ensemble : cette page détermine si l’opération vaut la peine ; le calculateur de taille de position détermine sa taille possible. Mêmes trois cours, deux questions. Tous deux supposent implicitement que le stop limite réellement la perte. Gaps et frais brouillent cette limite, d’où la page sur le seuil de rentabilité.
Positions longues, courtes et contrôle de cohérence
Pour une position courte, l’entrée est sous le stop et au-dessus de l’objectif. Le calculateur exige simplement que stop et objectif encadrent l’entrée de côtés opposés. S’ils sont du même côté, il refuse de répondre plutôt que produire un ratio absurde. La cause habituelle est l’inversion des champs, visible d’un coup d’œil dans le message discret.
FAQ risque/rendement
Comment calculer le ratio risque/rendement ?
Le risque est la distance entre entrée et stop ; le rendement, celle entre entrée et objectif. Le ratio est reward ÷ risk. Entrer à $50, avec stop $48 et objectif $56, risque $2 pour gagner $6 : un ratio de 3:1, souvent noté « 3R ». Ce sont des prix, pas des pourcentages : le ratio est le même pour 10 actions ou 10,000.
Qu’est-ce que le taux de réussite à l’équilibre ?
La fraction d’opérations gagnantes nécessaire pour un résultat net nul : risk ÷ (risk + reward). À 3:1, cela donne 2 ÷ 8 = 25%. Vous pouvez avoir tort trois fois sur quatre et rester à l’équilibre avant frais. À 1:1, il faut 50% ; à 1:3, risquer trois pour gagner un, il faut réussir 75% du temps pour simplement rester à flot.
Quel est un bon ratio risque/rendement ?
Mathématiquement, aucun n’est « bon » seul : il n’a de sens qu’avec la fréquence réelle d’atteinte de l’objectif. 3:1 atteint 20% du temps perd de l’argent ; 1:1 atteint 60% du temps en gagne. Le ratio fixe le taux de réussite implicitement supposé. Ce calculateur l’affiche pour que vous puissiez juger l’hypothèse. Rien ici ne constitue une recommandation.
Pourquoi un avertissement apparaît-il quand stop et objectif sont du même côté ?
Une position longue exige un stop sous l’entrée et un objectif au-dessus ; une vente à découvert inverse ces positions. Du même côté, l’un des ordres ne peut pas remplir son rôle : l’« objectif » est touché alors que le stop reste actif plus bas, ou l’opération ne peut que perdre. Le contrôle de cohérence repère les champs inversés avant qu’ils produisent un ratio absurde à l’apparence assurée.